Gestão de Crédito

Risco de Crédito é a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação.

A Gestão do Risco de Crédito é responsabilidade de todas as unidades de negócios. São elas que, em suas operações diárias, assumem risco tendo em vista a rentabilidade dos seus negócios.

Objetivos

Objetivos

Independência: o gerenciamento de risco como valor prioritário, não negociável e exercido sem concessões frente às pressões externas ou internas.

Objetividade: a tomada de decisões está baseada exclusivamente na análise rigorosa das informações sobre os clientes e as operações solicitadas.

Globalidade: Intervenção na totalidade do ciclo de risco do Banco.


Metodologia

O sistema utiliza um conjunto de métodos matemáticos para calcular uma distribuição de perdas potenciais para cada carteira.

Uma vez calculada, a distribuição de perdas pode ser observada sob diversas características das operações, aqui chamadas de dimensões.

Através da distribuição de perdas é possível analisar algumas métricas como o VaR (Valor em Risco), a Perda Esperada, a Perda Não-Esperada para todas as operações ou por grupos de operações, determinados pelas dimensões definidas pelo usuário.

Metodologia
Etapas da Gestão

Etapas da Gestão

A presença do risco é inerente a toda operação de crédito. Uma gestão eficiente da carteira de crédito permite combinar rentabilidade das operações com níveis de risco que preservem a solvência do Banco.

O processo de gestão do risco de crédito vai da etapa inicial de análise e formalização de uma operação até seu cancelamento passando por uma fase de acompanhamento e, eventualmente, um processo de recuperação.

gestão de risco