Gestão de risco
O setor corporativo vem experimentando inúmeras transformações ao longo dos últimos anos, nos deparamos cada vez mais com novas tecnologias e novos desafios também. Sendo assim, vamos falar um pouco sobre a Gestão de Riscos, o que pode ser considerado um grande desafio para algumas empresas, principalmente com a nova revisão da ISO 9001.
De acordo com a ISO 9001:2015, o risco pode ser apresentado como o efeito da incerteza nos objetivos (Positivo ou Negativo). Já a gestão de riscos, de acordo com a ISO 31000, é a terminologia utilizada para definir um conjunto de ações estratégicas, como identificação, administração, condução e prevenção dos riscos ligados a uma determinada atividade.
Esse processo permite que a empresa atue de forma preventiva, erradicando possíveis perdas, sejam elas humanas ou materiais. A gestão de riscos não se resume à ação de detectar e controlar os possíveis riscos, mas permite criar um ambiente de melhorias.
Gestão de crédito
Risco de Crédito é a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação.
A Gestão do Risco de Crédito é responsabilidade de todas as unidades de negócios. São elas que, em suas operações diárias, assumem risco tendo em vista a rentabilidade dos seus negócios.
Objetivos
Independência
O gerenciamento de risco como valor prioritário, não negociável e exercido sem concessões frente às pressões externas ou internas.
Objetividade
A tomada de decisões está baseada exclusivamente na análise rigorosa das informações sobre os clientes e as operações solicitadas.
Globalidade
Intervenção na totalidade do ciclo de risco do Banco.
Metodologia
O sistema utiliza um conjunto de métodos matemáticos para calcular uma distribuição de perdas potenciais para cada carteira.
Uma vez calculada, a distribuição de perdas pode ser observada sob diversas características das operações, aqui chamadas de dimensões.
Através da distribuição de perdas é possível analisar algumas métricas como o VaR (Valor em Risco), a Perda Esperada, a Perda Não-Esperada para todas as operações ou por grupos de operações, determinados pelas dimensões definidas pelo usuário.
Etapas da Gestão
A presença do risco é inerente a toda operação de crédito. Uma gestão eficiente da carteira de crédito permite combinar rentabilidade das operações com níveis de risco que preservem a solvência do Banco.
O processo de gestão do risco de crédito vai da etapa inicial de análise e formalização de uma operação até seu cancelamento passando por uma fase de acompanhamento e, eventualmente, um processo de recuperação.
Risco de mercado
Risco de mercado é definido como o potencial de resultado negativo, devido a mudanças nos preços ou parâmetros de mercado. Os principais preços / parâmetros são preços de ações, curvas de juros, taxas de câmbio, volatilidades e correlações.
O sistema de Risco de Mercado Regulatório é uma solução especializada na apuração das parcelas padronizadas de risco de mercado definidas conforme a Resolução 4.193 do Banco Central do Brasil. Apura e gera os documentos de remessa DDR (Demonstrativo Diário de Acompanhamento das Parcelas de Requerimento de Capital) e DRM (Demonstrativo de Risco de Mercado).
Risco Operacional
Risco Operacional é definido como a possibilidade de ocorrência de perda resultantes de falha, deficiência ou inadequação de quaisquer processos internos envolvendo pessoas, sistemas ou de eventos externos e inesperados. Esta definição inclui o risco legal associado à inadequação ou deficiência em contratos, bem como a sanções em razão do descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades do Banco.
Solução
Sistema flexível e de fácil usabilidade que permite as empresas de qualquer segmento de mercado, a gerir os riscos operacionais inerentes aos seus negócios, evitando perdas futuras através de uma gestão objetiva e estruturada. Atendendo a normas e procedimentos internos e externos auxilia os gestores na identificação, avaliação, mensuração, controle e mitigação do risco operacional.
Metodologia
Utilizando metodologias baseadas nas melhores práticas de mercado e abordando o risco operacional de uma forma abrangente e integrada o sistema combina as informações de riscos, os processos de autoavaliação, os eventos de perdas e os indicadores chave de risco oferecendo aos gestores das empresas análises qualitativas e quantitativas, as quais permitem uma gestão de risco operacional com maior eficiência.
Ciclo de Vida
A fase de identificação inclui a coleta de informação sobre os riscos operacionais potenciais e a sua documentação. A fase de avaliação engloba o registro de eventos de riscos operacionais e aplicação de questionários de auto-avaliação. A monitoração inclui a utilização de indicadores de risco e a produção e reporte de informação de gestão que permite avaliar o perfil de risco do Banco Caixa Geral - Brasil. Na fase de mitigação, são identificados, desenhados e implementados planos de ação no sentido da redução do risco operacional.